Small Biosystem Lab

Descripció

L'objectiu general del grup és l'estudi i l’anàlisi de sistemes amb dinàmica aleatòria. Des de finals dels noranta el grup s'ha anat centrant en els mercats financers. En el camp de l’econofísica i a partir dels nostres coneixements previs en els sistemes físics estocàstics, hem desenvolupat diverses eines i models destinats a donar compte de característiques universals observades en els mercats que clarament es desvien de l'anomenada "hipòtesi del mercat perfecte", que és la pedra angular de moltes de les teories econòmiques. Entre les nostres últimes aportacions podem destacar l'aplicacióde la tècnica de camins aleatoris continus en particular a les dades d'alta freqüència, estudis exhaustius dels models de volatilitat estocàstica que expliquen moltes de les propietats empíriques dels mercats i finalment l'estudi i aplicació de tècniques de temps primer pas essencials per un millor control de risc.

Investigadors

Álvaro Martínez Monge

María Mañosas Castejón

Matteo Palassini

Marc Rico Pastó

Fèlix Ritort Farran

Xavier Viader Godoy