Tornar
Models de predicció actualment aplicats als indicadors computats sobre la base dels resultats de les enquestes
Comisió Europea
2002 / 2003
Investigador principal
Jordi Suriñach
Equip investigador
Jordi Suriñach / Manuel Artís / Miquel Clar / Òscar Clavería / Juan Carlos Duque / Rosina Moreno / Ernest Pons / Raül Ramos
Objectiu
La comparació dels diferents mètodes de sèries temporals per a la previsió a curt termini de “Business and Consumer Surveys Indicators” per a la zona de l'euro. En aquest context, el procediment dels efectes de l'ajust estacional de les dades originals també s'ha analitzat. Analitzar la possibilitat de pronosticar algunes de les principals variables quantitatives macroeconòmiques de la zona euro amb la informació proporcionada per “Business and Consumer Surveys Indicators”. Proporcionar una guia metodològica per a l'ús mensual dels models, el càlcul de les prediccions i la preparació dels resultats bàsics per a un informe sobre les perspectives de l'economia de la zona
Metodologia
Predicció de “Business and Consumer Surveys Indicators”: Avaluació de l'exactitut de les prediccions dels diferents mètodes i models. Els efectes de l’estacionalitat en la revisió de dades i precisió de la predicció. Els efectes de l'eliminació de valors atípics amb Tram o Seats sobre la revisió de dades i precisió de la predicció. Predicció de les variables quantitatives mitjançant la informació obtinguda de “Business and Consumer Surveys Indicators”: Models de punt de referència. Autoregresió “augmentada”, Markov Switching Regime i els models VAR. Principals models d'indicadors i quantificació de les expectatives
Referència:
Tender ECFIN/2002/A3-01. Contract number: Contract B2002/A3500/57 Temàtica:
Previsions i simulacions macroeconòmiques Àmbit:
Europeu