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Modelos de predicción actualmente aplicados a los indicadores sobre la base de los resultados de las encuestas de opinión empresarial
Comisión Europea
2002 / 2003
Investigador principal
Jordi Suriñach
Equipo investigador
Jordi Suriñach / Manuel Artís / Miquel Clar / Òscar Clavería / Juan Carlos Duque / Rosina Moreno / Ernest Pons / Raül Ramos
Objetivo
La comparación de los diferentes métodos de series temporales para la previsión a corto plazo de “Business and Consumer Surveys Indicators” para la zona del euro. En este contexto, el procedimiento de los efectos del ajuste estacional de los datos originales también se ha analizado. Analizar la posibilidad de pronosticar algunas de las principales variables cuantitativas macroeconómicas de la zona euro con la información proporcionada por “Business and Consumer Surveys Indicators”. Proporcionar una guía metodológica para el uso mensual de los modelos, el cálculo de las predicciones y la preparación de los resultados básicos para un informe sobre las perspectivas de la economía de la zona euro.
Metodología
Predicción de “Business and Consumer Surveys Indicators”: Evaluación de la exactitud de las predicciones de los diferentes métodos y modelos. Los efectos de la estacionalidad en la revisión de datos y precisión de la predicción. Los efectos de la eliminación de valores atípicos con Tramo/Seats sobre la revisión de datos y precisión de la predicción. Predicción de las variables cuantitativas mediante la información obtenida de “Business and Consumer Surveys Indicators” Modelos de punto de referencia. Autoregresión “aumentada”, Markov Switching Regime y los modelos VAR. Principales modelos de indicadores y cuantificación de las expectativas.
Referencia:
Tender ECFIN/2002/A3-01. Contract number: Contract B2002/A3500/57 Temática:
Previsiones y simulaciones macroeconómicas Ámbito:
Europeo