Espacio curricular breve
Articles
2020
- Xavier Varea Soler, M. Mercè Claramunt Bielsa, Eva Boj Del Val. Role of Private Long-Term Care Insurance in Financial Sustainability for an Aging Society. Sustainability, 12(21).
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Maite Mármol Jiménez. Refundable deductible insurance. Working Papers.
2019
- Eva Boj Del Val, Anna Castañer Garriga, M. Mercè Claramunt Bielsa, Teresa Costa Cor, Oriol Roch Caselles. Economic indicators for automobile claim frequencies. Forthcoming in Estudios de Economía, 46(2), 245-271.
- Anna Castañer Garriga, M. Mercè Claramunt Bielsa. Equilibrium distributions and discrete Schur-constant models. Methodology and Computing in Applied Probability, 21, 449-459.
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Anna Castañer Garriga. Partially Schur-constant models. Journal of Multivariate Analysis, 172, 47-58.
2017
- Anna Castañer Garriga, M. Mercè Claramunt Bielsa. Equilibrium distributions and discrete Schur-constant models. Working Papers.
2016
- Anna Castañer Garriga, M. Mercè Claramunt Bielsa, Maite Mármol Jiménez. Some optimization and decision problems in proportional reinsurance. Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, 17.
- Anna Castañer Garriga, M. Mercè Claramunt Bielsa. Optimal stop-loss reinsurance: a dependence analysis. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 2, 497-519.
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Anna Castañer Garriga, Xavier Varea Soler. Modelización de la dependencia del número de siniestros. Aplicación a Solvencia II. Documento de trabajo de XREAP, 1.
2015
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Anna Castañer Garriga. Discrete Schur-constant models. Journal of Multivariate Analysis, 140, 343-362.
- Anna Castañer Garriga, M. Mercè Claramunt Bielsa. Journal of Multivariate Analysis(140).
2014
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Anna Castañer Garriga, Maite Mármol Jiménez. Effectively tackling reinsurance problems by using evolutionary and swarm intelligence algorithms. Risks, 2(2), 132-145.
- Anna Castañer Garriga, M. Mercè Claramunt Bielsa, Maite Mármol Jiménez. Some optimization and decision problems in proportional reinsurance. UB Economics Working Papers, 24(310), 1-28.
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Anna Castañer Garriga. Optimal stop-loss reinsurance: a dependence analysis. Documento de trabajo de XREAP, 4.
2013
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Anna Castañer Garriga, Maite Mármol Jiménez. Ruin problems for a discrete time risk model with non-homogeneous conditions. Scandinavian Actuarial Journal, 2013, 83-102.
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Anna Castañer Garriga. Survival probabilities in bivariate risk models, with application to reinsurance. Insurance Mathematics and Economics, 53, 632-642.
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Anna Castañer Garriga, Maite Mármol Jiménez. Documento de trabajo de XREAP, 4, 1-22.
2012
- Maite Mármol Jiménez, M. Mercè Claramunt Bielsa, Anna Castañer Garriga. Ruin probability and time of ruin with a proportional reinsurance threshold strategy. TOP, 20, 614-638.
- Montserrat Casanovas Ramón, M. Mercè Claramunt Bielsa. Modelo para la predicción de indicadores de riesgo de crédito mediante razones financieras usando modelos estructurales y modelos de datos de panel: Una aplicación al mercado español. Academia, Revista Latinoamericana de Administración, 50, 118-147.
2011
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Montserrat Casanovas Ramón. Teoría actuarial en la cuantificación de las pérdidas por exposición a riesgo de crédito: una aplicaciónal mercado colombiano. Academia Revista Latinoamericana de Administración, 47, 112-125.
- Montserrat Casanovas Ramón, M. Mercè Claramunt Bielsa, Edinson Caicedo. Medición del riesgo de crédito mediante modelos estructurales: una aplicación al mercado colombiano. Cuadernos de Administración, 24(42), 73-100.
2010
- Maite Mármol Jiménez, M. Mercè Claramunt Bielsa, Anna Castañer Garriga. Estrategia de reaseguro proporcional óptima desde el punto de vista de la probabilidad de ruina: Un análisis con Mathematica 6. Anales del Instituto de Actuarios Españoles (, 16, 67-84.
- Maite Mármol Jiménez, M. Mercè Claramunt Bielsa, Anna Castañer Garriga. Deficit at ruin with threshold proportional reinsurance. Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations, 1, 38-44.
- Josep Fortiana, M. Mercè Claramunt Bielsa, Eva Boj Del Val. Journal of Current Issues in Finance, Business and Economics, 3, 1-23.
2009
- Maite Mármol Jiménez, M. Mercè Claramunt Bielsa, Anna Castañer Garriga. Efectos del reaseguro proporcional en el reparto de dividendos. Un análisis a largo plazo. Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 15, 161-178.
- Anna Castañer Garriga, Maite Mármol Jiménez, M. Mercè Claramunt Bielsa. El reaseguro proporcional de umbral y la probabilidad de supervivencia como criterio de elección de estrategias. Revista Estadística Española, 51(171), 237-256.
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Eva Boj Del Val, Josep Fortiana. Projection Error Term in Gower\'s Interpolation. Journal of Statistical Planning and Inference, 139(6), 1867-1878.
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Eva Boj Del Val, Josep Fortiana. Criterios de selección de modelo en credit scoring, aplicación del análisis discriminante basado en distancias. Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 15, 209-230.
- Anna Castañer Garriga, M. Mercè Claramunt Bielsa, Maite Mármol Jiménez. The effect of a threshold proportional reinsurance strategy on ruin probabilities. Documents de Treball de la Facultat de Ciències Ec. i Empres. de la UB, 9(222), 1-19.
2008
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Maite Mármol Jiménez. Influencia de distribución del tiempo de ocurrencia entre siniestros en la solvencia de las carteras de seguros no vida. Revista Estadística Española, 50(169), 455-478.
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Maite Mármol Jiménez, Anna Castañer Garriga. La probabilidad de supervivencia en un modelo con reaseguro proporcional de umbral. Documents de Treball de la Facultat de Ciències Ec. i Empres. de la UB, 8(200), 1-17.
2007
- Anna Castañer Garriga, M. Mercè Claramunt Bielsa, Maite Mármol Jiménez. Aplicaciones de la transformada de Laplace a la teoria del riesgo. Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 13, 9-36.
- Maite Mármol Jiménez, M. Mercè Claramunt Bielsa, Antonio Alegre Escolano. Revista Española de Seguros, 129, 135-151.
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Eva Boj Del Val, Josep Fortiana. Implementing PLS for distance-based regression: computational issues. Computational Statistics, 22, 237-248.
- Josep Fortiana, M. Mercè Claramunt Bielsa, Eva Boj Del Val. Selection of predictors in distance-based regression. Simulation and Computation, 36(1), 87-98.
2006
- Josep Fortiana, M. Mercè Claramunt Bielsa, Eva Boj Del Val. Bootstrapping pairs in distance-based regression. Documents de Treball de la Divisió de Ciències Jur., Econòmiques i Socials, 6(154), 1-22.
- Eva Boj Del Val, M. Mercè Claramunt Bielsa, Josep Fortiana. Implementing PLS for distance-based regression: computational issues. Statistics and Econometrics Series Working Papers of the Carlos III University, 6(35), 1-12.
- Maite Mármol Jiménez, M. Mercè Claramunt Bielsa. Time of ruin in a risk model with generalized Erlang(n) interclaim times and a constant dividend barrier. Documents de Treball de la Divisió de Ciències Jur., Econòmiques i Socials, 6(157), 1-18.
2005
- Eva Boj Del Val, M. Mercè Claramunt Bielsa, Josep Fortiana. Statistical Aspects of Gower’s interpolation: error term and its influence on prediction. Mathematics Preprint Series(378).
- Antonio Alegre Escolano, M. Mercè Claramunt Bielsa, Maite Mármol Jiménez. Revista Cuadernos Actuariales, 9.
- Maite Mármol Jiménez, M. Mercè Claramunt Bielsa, Antonio Alegre Escolano. Optimal dividend strategies: Some economic interpretations for the constant barrier case. Journal of Actuarial Practice, 12, 215-225.
- Maite Mármol Jiménez, M. Mercè Claramunt Bielsa, H. Albrecher. On the distribution of dividend payments in a Sparre Andersen model with generalized Erlang(n) interclaim time. Insurance Mathematics and Economics, 37(2), 324-334.
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Eva Boj Del Val. Cuadernos Actuariales, 9, 29-47.
- Josep Fortiana, M. Mercè Claramunt Bielsa, Eva Boj Del Val. Cuadernos Actuariales, 9, 18-22.
- Eva Boj Del Val, Josep Fortiana, M. Mercè Claramunt Bielsa. Bases de datos y estadísticas del seguro de automóviles en España. Influencia en el cálculo de primas. Revista Estadística Española, 47(160), 539-566.
- Maite Mármol Jiménez, M. Mercè Claramunt Bielsa. On the probability of reaching a barrier in an Erlang(2) risk process. Sort (Statistics and Operations Research Transactions), 29(2), 235-248.
- Anna Castañer Garriga, M. Mercè Claramunt Bielsa, Maite Mármol Jiménez. Revista Cuadernos Actuariales, 9, 1-17.
2003
- Maite Mármol Jiménez, M. Mercè Claramunt Bielsa, Antonio Alegre Escolano. Reparto de dividendos en una cartera de seguros no vida. Obtención de la barrera constante óptima bajo criterios económico-actuariales. Documents de Treball de la Divisió de Ciències Jur., Econòmiques i Socials, 3(99), 1-26.
- Antonio Alegre Escolano, Maite Mármol Jiménez, M. Mercè Claramunt Bielsa. Mitteilungen der Schweizerischen Aktuarvereinigung, 2, 149-159.
2002
- Eva Boj Del Val, M. Mercè Claramunt Bielsa, Josep Fortiana. Herramientas estadísticas para el estudio de perfiles de riesgo. Documents de Treball de la Divisió de Ciències Jur., Econòmiques i Socials, 2(88), 1-31.
- Eva Boj Del Val, M. Mercè Claramunt Bielsa, Josep Fortiana, A. Vidiella. The use of distance-based regression and generalized linear models in the rate making process. An empirical study. Mathematics Preprint Series, Universitat de Barcelona, 305, 1-22.
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Maite Mármol Jiménez, Antonio Alegre Escolano. Discrete analysis of dividend payments in a non-life insurance portfolio. Documents de Treball de la Divisió de Ciències Jur., Econòmiques i Socials, 2(85).
2001
- Maite Mármol Jiménez, M. Mercè Claramunt Bielsa, Antonio Alegre Escolano. Probabilidad de ruina y estrategias de barrera bajo un proceso de Poisson Compuesto. Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, 41, 75-92.
- Josep Fortiana, M. Mercè Claramunt Bielsa, Eva Boj Del Val. Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 7, 59-89.
- Xavier Varea Soler, M. Mercè Claramunt Bielsa, Manuela Bosch Princep, Antonio Alegre Escolano. Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 7, 11-32.
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Maite Mármol Jiménez, Antonio Alegre Escolano. Probabilidad de ruina y estrategias de barrera bajo un proceso de Poisson Compuesto. Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, 41, 75-92.
2000
- Antonio Alegre Escolano, M. Mercè Claramunt Bielsa, Maite Mármol Jiménez. Políticas de Dividendos y Probabilidad de Ruina. Documents de Treball de la Divisió de Ciències Jur., Econòmiques i Socials(60), 1-16.
- Josep Fortiana, M. Mercè Claramunt Bielsa, Eva Boj Del Val. Anales del Instituto de Actuarios Españoles, Tercera Época, 6, 11-35.
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Antonio Alegre Escolano, Maite Mármol Jiménez. Probabilidad de ruina bajo diferentes hipótesis de la siniestralidad agregada. Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 6, 37-57.
1995
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Antonio Alegre Escolano. Insurance Mathematics and Economics, 17, 19-34.
1990
- M. Mercè Claramunt Bielsa. Revista Cuadernos Actuariales, 5, 29-44.
1989
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Antonio Alegre Escolano. Cuadernos Actuariales, 2, 5-93.
1988
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Antonio Alegre Escolano. Cuadernos Actuariales, 1, 75-113.
Books
2020
- Eva Boj Del Val, Xavier Varea Soler, M. Mercè Claramunt Bielsa. Papel del seguro de dependencia en el esquema financiero de la cuarta edad. Número 298. ICEA.
- Xavier Varea Soler, Manuela Bosch Princep, M. Mercè Claramunt Bielsa. La Previsión social en las Pyme. Un análisis de la situación actual en España. In Gestión Organizacional y Desarrollo Responsable en las PYME. (pp. 45-68). Sello Editorial PUBLICAR-T. Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria.
2019
- Xavier Varea Soler, M. Mercè Claramunt Bielsa, Manuela Bosch Princep. La Previsión social en las Pyme. Un análisis de la situación actual en España. In Gestión Organizacional y Desarrollo Responsable en las PYME. Una Mirada Global. (pp. 45-68). Sello Editorial Publicar-TDEA. Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria.
2017
- Carme Ribas Mari, Antonio Alegre Escolano, Eva Boj Del Val, Carmen Badía, Manuela Bosch Princep, Montserrat Casanovas Ramón, M. Mercè Claramunt Bielsa, Teresa Costa Cor, Laura González-Vila Puchades, Maite Mármol Jiménez, Isabel Morillo López, Oriol Roch Caselles, Xavier Varea Soler. Teoría General del Seguro. Asociación ICEA.
- Oriol Roch Caselles, Teresa Costa Cor, M. Mercè Claramunt Bielsa, Eva Boj Del Val. Incidencia de variables económicas en la frecuencia siniestral. Seguros de Automóviles y Multiriesgo Hogar. Asociación ICEA.
2013
- M. Mercè Claramunt Bielsa. Statistical and Soft Computing Approaches in Insurance Problems. Nova Science Publishers, Inc.
- Maite Mármol Jiménez, Anna Castañer Garriga, M. Mercè Claramunt Bielsa. Tail value at risk. An analysis with the Normal-Power approximation. In Statistical and Soft Computing Approaches in Insurance Problems. (pp. 87-112). Nova Science Publishers, Inc.
2011
- Josep Fortiana, M. Mercè Claramunt Bielsa, Eva Boj Del Val. Automobile Insurance Rate-Making: The Spanish Case. In Automibles: Performance, Safety Assessment and Energy Consumption.. (pp. 1-24). Nova Science Publishers, Inc.
- Josep Fortiana, M. Mercè Claramunt Bielsa, Eva Boj Del Val. Selection of risk factors in Spanish automobile insurance. In Consumer Issues in Global Economics, Finance and Business. (pp. 103-124). Nova Science Publishers, Inc.
2004
- Eva Boj Del Val, M. Mercè Claramunt Bielsa, Josep Fortiana. Análisis multivariante aplicado a la selección de factores de riesgo en la tarificación. In Colección Cuadernos de la Fundación MAPFRE Estudios, 88. (pp. 1-425). Fundación Mapfre Estudios.
1999
- M. Mercè Claramunt Bielsa. Cobertura Pública en España. In El Reto de la Dependencia al Envejecer. (pp. 125-146). Moragas, R. (Ed).
1998
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Rosa Mayoral. Matemática actuarial vida. Supuestos. In Textos Docents 116. (pp. 1-124). Ediciones Universitat de Barcelona.
1993
- M. Mercè Claramunt Bielsa, Antonio Alegre Escolano. Spanish Regulations for Solvency. In Reserving and Solvency in Insurance in the EC. (pp. 81-114). Editors H. Wolthuis and Goovaerts. Caire Insurance and Finance Series. Volume 1.